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【期市熱點追蹤】期指對沖,白銀看漲 2015年05月15日 09:44

1,交割臨近 期指震蕩

 

 

   由于期指交割結算價是以現貨股指最后 2 小時的算術平均價來計算的,昨天三大期指即期合約貼水大幅減少,中證500期貨5月合約相對現貨貼水從周三的129點減小到52;上證50股指從貼水15點縮小至接近平水;滬深300股指期貨貼水從44下降到9。

 

 

     從昨天三大指數四個合約前20位持倉合計來看,代表周期性行業板塊滬深300股指受益于三次降息的利好,躍躍欲試,多頭增倉,空頭減倉,多頭比空頭凈增持倉8300手;中小板股票為主的中證500盡管從年報和一季度預報來看,業績增長好于大盤,但受創業板影響,中證500期貨多空同步增倉,空頭凈增持倉反而比多頭略多100手;以銀行金融為權重的上證50昨天依然受到存貸差縮小,業績增速下滑的拖累,市場忽視了新增資產證券化、地方債置換、《商業銀行法》修改,淡化存貸比考核指標等金融改革創新利好預期,多空同步減倉,空頭凈減持倉比多頭多280手。

 

 

     目前除中證500股指四個合約仍維持前高后低看跌排列之外,中證50、滬深300股指4個合約升貼水排列關系開始混亂,每月2次IPO,以及超級大盤股發行,增加了市場供給,已經使股指沒有充分時間和能力在新股發行間隙期再度大幅度上攻,市場將進入慢牛格局,操作上建議在6月合約買入滬深300期指拋出中證500跨品種對沖。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,貴金屬有進攻欲望

 

 

 

 

      由于昨天公布美國4月生產者價格指數(PPI)繼續下降,預期美聯儲將再度延遲升息,導致美元走弱,貴金屬價格因此受益,但據世界黃金協會報告一季度全球黃金需求同比下降1%。

 

     從黃金、白銀前20位持倉合計來看,多空同步增倉,黃金多頭新增持倉比空頭多2138手,白銀多頭新增持倉比空頭多13600手。

 

    從技術面來看白銀走勢和市場活躍度都好于黃金,并有重返4000的可能,建議買入白銀12月,或進行買入白銀拋出黃金對沖交易。

 


 
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